neděle 1. dubna 2012

Rozloučení s Michalem Čermákem a přivítání Libora Duška

Děkujeme našemu březnovému hostu Michalu Čermákovi za ombudsmanské a protidiskriminační posty a vítáme hosta pro měsíc duben. Je jím Libor Dušek -- akademický ekonom, který po absolvování PhD studia na University of Chicago zakotvil na CERGE-EI, nejvýkonnější instituci českého ekonomického výzkumu co do impaktovaných citací. Zde Libor mimo jiné empiricky zkoumá, jak působí právo, zejména trestní.

Vím, že někteří právníci si ekonomii, resp. law&economics, oblíbili, zatímco u jiných má toto odvětví špatný zvuk. I Vás skeptičtější ale požádám, zda byste mu nedali šanci. Je-li ekonomie (v právu) provozována dobře (v souladu se světovým standardem), nepředstavuje ani dogmatický klacek na oponenty, ani nástroj pro „vědecké“ prosazování pravicového světonázoru. Kvalitní akademické ekonomii je vlastní statistická analýza dat, přiznání mezí vlastního poznání, střízlivost a intelektuální poctivost. Názorně řečeno: v kvalitních ekonomických časopisech se nepublikují (1) aprioristické eseje „musíme zpřísnit tresty, aby bylo méně zločinu, protože homo economicus“, ale (2) dobře provedené studie „zvýšení trestu odnětí svobody o rok vedlo k 10% poklesu majetkových trestných činů, avšak v případě násilné trestné činnosti nemělo signifikantní vliv“.

Věřím, že ekonomický výzkum ad (2) může podstatně obohatit právnickou debatu, a proto jsem rád, že zde můžu přivítat hosta, který se jako jeden z mála v ČR ekonomickou analýzou práva zabývá.

29 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jen bych podotkl, že výtky proti law/economics jsou fundamentálnějšího rázu. Především drtivá většina ekonomicko právních teorií je v rozporu s teorií míry, která se dnes učí snad jenom na MFF. Jinak řečeno, to že máme dvě řady čísel ještě neznamená, že je lze vůbec porovnávat, k čemuž svádí tzv. centrální věta statisitiky. A tam leží i druhý problém, a to zjednodušené zobecňování kovariance/regrese. Většina ekonomů zná pouze klasickou statistiku, kde je základním předpokladem linární nezávislost jevů. To ale apriori znamená, že musíme znát kauzalitu, resp. nekauzalitu, nestačí udělat jenom t-test a pod., protože i ten má nějakou chybu. Ekonomové kauzalitu ale jen předpokládají a statistikou přímo dokazují. Klasická ukázka pomýleného matematického uvažování jsou IR- LM modely, kde se srovnávají první derivace (růsty), příp. hodně pochybné druhé derivace s absolutními veličinami a stanovují statistické hypotézy a kauzality. Není se pak co divit, že podobné teorie nejsou schopny nic predikovat, což by správně vedená statistika schopná byla.

Jinak řečeno, citovaná věta (2) o důsledcích změny trestní sazby může být co do omylu fatálnějšího rázu než hoidnotvé tvrzení pod větou 1, a to jak do možnosti srovnávat roky s počtem nápadů trestné činnosti, tak co do platnosti kauzality.

Jan Vrchař

Anonymní řekl(a)...

ad Vrchař : naprosto souhlasím (zvlášt relace inflace a peněžní masy je hodně komická), jen bych k tomu dodal, že dochází také k záměrnému mlžení v příčinnosti. Např. u citované „zvýšení trestu odnětí svobody o rok vedlo k 10% poklesu majetkových trestných činů, může být důvodem novelizované skutkové podstaty, jiný typ evidence u Policie, např. kdy se odložení jednou zařadí mezi vyřešené pod danou skutkovou podstatu, jednou jako zvláštní podskupinu anebo odložení věci je jednoduší z důvodu kontroly.

Dalším blafákem jsou opportunity cost, kdy je možné neexistující zisk vykouzlit z prstu a tím dojít k neexistujícím úsporám a výhodám některá z ivestičních variant (využitu např. u IT zakázek ministerstev), příp sunk cost, kde se vyhneme zahrnutí odpisů.

Nakonec pak přichází kvantifikace rizika, kde je možné vše. Zde se totiž chybějící zásadní fundament (ekonom povětšinou žádnou existující natož novou technologii nezná, nerozumí ji) zamění posudkem anebo dokonce jen úvahou za koeficient od 0 do 1 a s tím se vynásobí investice n. budoucí zisk a dál se s tím pracuje.

Obor je skutečně těžce poznamenám popsaným věrozvěstováním. Onehdá jsem četl studie změny právní odpovědnosti za požár trav u trati z důvodu přechodu jisker a tam se podobné omyly kumulovaly v neuvěřitelném množství. Kolega na to dělal bakalářku na MFF a našel tam 7 základních matematicko-statistických omylů a přitom je to dodnes považováno za zásadní dílo E/L. Ony teorie se prostě laikům "líbí", protože působí jako vědecké, a to je celé uskálí oboru, protože to přitahuje spíě "věřící" než vědce.

Jiří Michalík

Anonymní řekl(a)...

Skvělá reakce ohledně teorie míry !! Vždy mě fasinovalo, když někdo spočítal roční inflaci např. k 31/12 a začal to porovnávat s HDP. Zatímco inflace je deferenciální stavová veličina k 31/12 a přechodné zvýšení cen během roku na ně nemá žádný vliv, tak HDP je integrační toková funkce a její přeměnou na růst se z toho stavovka neudělá. Když už poslochám anebo čtu ty nesmysly od Sedláčka anebo "statistika" Fišera, kteří do sebe pletou ranní mlhy a vývoj ceny repo sazeb, jsem vždy na pochybách, zda Plzeňská fakulta neměla jen strašnou smůlu.

Sám jsem četl kdysi knihu Teorie a praxe firemních financí, která je považována za bibli finančníků a vždy jsem si říkal, že porovnávat dva projekty skrze uměle konstruhovanou rizikou míru je naprostá pošetilost, která jen maskuje zásadní nedostatek znalostí (vzdělání). Totiž pokud neznáš jak to funguje, vem starou časovou řadu, zprůměruj ji, nebo ji vyrovnej funkcí a máš vývoj do budoucna a pokud neznáš budoucnost, vem si nějaký koeficent od 0 do 100% a tím to všechno vynásob :-) Ono to zní od mě trochu hanlivě, ale ono se to tak doopravdy učí.

Marek Slabý

Jan Petrov řekl(a)...

To, že korelace neimplikuje kauzalitu, ekonomové dobře vědí. (A souhlasím, že ta věta (2) skutečně může být fatálnější, je-li založena na prosté korelaci.)

Obsah následujících vědecky znějících vět mi uniká, resp. mi připadá zjevně nesprávný:

"Především drtivá většina ekonomicko právních teorií je v rozporu s teorií míry, která se dnes učí snad jenom na MFF."

"Většina ekonomů zná pouze klasickou statistiku, kde je základním předpokladem linární nezávislost jevů. To ale apriori znamená, že musíme znát kauzalitu, resp. nekauzalitu, nestačí udělat jenom t-test a pod., protože i ten má nějakou chybu."

Jan Petrov řekl(a)...

Ad Marek Slabý: A jak byste v reálném světě doporučoval hodnotit investiční příležitosti Vy? Jak byste lépe počítal rizikovost podniku než prostřednictvím minulé volatility příslušných akcií na burze? (Výsledek nemusí být přesný, ale co máme k dispozici lepšího?)

Jak souvisí teorie míry s porovnáním inflace a růstu HDP? Je nějaký problém uvažovat o reálném (tj. o inflaci očištěném) růstu HDP?

Nevylučuji, že máte v lecčems pravdu a že umíte matematiku a statistiku desetkrát lépe. Ale to se, mohu-li, uvidí teprve až z jiných komentářů než z těch nesrozumitelných, z nichž má plynout, že "všichni jsou pitomci".

Anonymní řekl(a)...

Ok. Že je něco špatné, přeci neimplikuje, že existuje něco lepšího. Ale k věci. Pokud je cena v minulosti založena na interakci kupujících a prodávajících, pak je už sama cena výsledkem dvou lineárně závislých jevů a tedy regresní analýza protažená do budoucna nemá smysl (centrální limitní věta neplatí). Nakonec to chabé výsledky prognoz ukazují spolehlivě a disclaimer u investiček, že minulé výnosy nic neříkají o budoucnosti, je jen konstatování holého faktu.

U HDP nejde o očištění na reálná čísla ale o míchání hrušek s jablkama. Za povšimnutí stojí i účelová terminologie míra nezaměstnanosti, míra inface .... jenže ne všechny míry lze srovnávat.

Jinak ale má výtka směřovala na určování "rizika" jako takového (např. u investičních příležitostí). Pravděpodobnost má smysl definovat u velkých čísel (stovky opakování). U investic je takové stanovování matematickým šarlatánstvím.

Marek Slabý

Anonymní řekl(a)...

Kritické komentáře výše jsou možná zcela legitimní, pokud se snaží ukázat, že law and economics má daleko do dokonalosti a metodologické čistoty matematiky. Ale to pánové platí pro jakýkoli jiný nematematický obor také. A když se na spektru exaktnosti dostanete od matematiky k sociologii/filozofii/právu, atd. tak to by jste si z touhy po exaktnosti a metodologické dokonalosti museli hodit mašli.

Znamená to snad rezignovat na vše jiné, než je matematické bádání? S prominutím, doufám, že nikoli, protože matematika má bohužel k praktikáliím života hodně daleko (to není argument o její neužitečnosti!).

Historicky law and economics movement v USA vznikl ve snaze najít nějaké jednotící principy za zdánlivě roztříštěnou judikaturou soudů. Ukázalo se, že řadu věcí lze tímto způsobem dobře teoreticky vysvětlit. Primární tedy byla ta funkce explikativní, ale postupně se začala diskutovat i prediktivnost té teorie, na což pak navázaly i statistické metody. A občas se ta teorie uplatní i jako podklad pro regulaci (viz např. emisní povolenky). K dokonalosti to má daleko (je to proces), ale díkybohu za to, že rozplyzlé disputace tolik příznačné pro právo dostávají alespoň trochu ostřejší kontury.

Stručně: ano, 6 je méně než 10, ale je to více než 0.

Honza V.

Anonymní řekl(a)...

AD Honza V. "Stručně: ano, 6 je méně než 10, ale je to více než 0. "

Pánové se vám snaží naznačit, že vaše tvrzení není pravdivé v okamžiku, pokud má v reálu vaše 6 směrodatnou odchylku 6, 10 pak 10 a 0 například 8 :-), tj. že sice porovnáte logicky, ale ne správně.

Oprávněnost užití aparátu matematiky kritizují tedy správně, neboť se užívá jazyka (matematika) nesprávně (především teorie míry) a této nesprávnosti si nematematik všimne jen těžko. U statistiky bych byl benevoltnější, jednak má sts metody i na tzv. test dobré shody u závislých jevů, jednak lze citlivostní analýzou některé nepřesnosti eliminovat a "odzávorkovat". Použitelnost výstupů už je věc zapeklitá, neboť při správné aplikaci sts testů vám zpravidla vychází dost velký interval spolehlivosti, kdy lze hypotézu H0 zamítnout.

Obecně řečeno mají kolegové pravdu, že je lepší přiznat, že něco nevíme, než to pseudovědecky vyčíslovat. Na druhou stranu proč to nezkusit, právu to moc neublíží a matematici to přežijí.

Roman Kubík

Anonymní řekl(a)...

Já myslím, že jsme hostu jasně naznačili, že právníci v matice nejsou žádná béčka a jistě stihne své články rychle opravit a eliminovat chyby, které jsme mu apriori vytkli :-) Jinak se ale obávám, že poznat dobrou teorii od šarlatánství v law&economics je věc těžká. Zpravidla má totiž autor nějaká data a nikdo nemá moc času je kontrolovat, zjistit důvěryhodnost jejich zdroje (viz. např. často opravovanou míru inflace u ČSU) a metodu, kterou bylo užito při jejich získání. Jeden americký kolega o této části práva říká, že je to aplikovaný dobře skrytý talmud, ale správný žid ví, že se tím řídit nevyplácí a chytí se jen jino- a bezvěrci :-)

Jan Srba

Jan Petrov řekl(a)...

Marek Slabý: Vaše použití tradičních pojmů ve zcela netradičních a tvůrčích kombinacích a souvislostech naznačuje, že by spolek Sisyfos mohl letos udělit první bludný balvan v oblasti ekonomie.

Nabídka a poptávka jsou lineárně závislé? To jako že když se poptávka pohne o x, pak nabídka o k*x? O jaké regresní analýze ceny mluvíte? Kdo ji chce protahovat do budoucna? Vždyť naopak základní výbavou každého ekonoma je hypotéza efektivních trhů -- cena aktiva na informačně efektivních trzích je nepředvídatelná, neboť se mění v závislosti na náhodně dávkovaných nových informacích. Jak s tím souvisí centrální limitní věta (za určitých podmínek se průměr náhodných veličin, byť nenormálně distribuovaných, blíží náhodnému rozdělení)?

Co Vám vadí na pojmu "míra inflace"? (Tady by mohla vyskočit oblíbená "teorie míry", z níž má vyplývat vše možné, patrně i spiknutí templářů.)

Odhadnout riziko investice na základě zprůměrování minulé volatility (výkyvů) tržní ceny aktiva vážně není šarlatánství. (Už jen proto, že ony minulé výkyvy představují Vámi zmíněné "stovky opakování".)


Roman Kubík: Vůbec nevím, co chcete říci. Ani nerozumím vašemu dělení na matematiku (v souvislosti s níž se údajně nesprávně užívá teorie míry) a statistiku (kde lze údajně být benevolentnější). To už jen proto, že na teorii míry spočívá statistika :).

Chcete říci, že např. regresní model vychází z předpokladů, které nemusí být v realitě zcela splněny? A že tedy vypočtené konfidenční intervaly nemusí odpovídat? Nebo něco jiného? Bůh ví.

Anonymní řekl(a)...

ad Petrov: Nabízená a poptávaná cena jsou samozřejmě závislé veličiny. Každý z nás totiž odvozuje např. cenu vlastní ojetiny podle ceny na trhu (tedy střetu nabídky a poptávky). Už tím, že odadujete chování prodávajících, činíte ze svého odahu odhad a určení ceny závislé. Proto se na takové chování aplikují poznatky z teorie her a nikolv statistika. U přírodních věd je to jinak (proto i centrální limitní věta) : např. u srážek toto nehrozí. Prostě déšť zaprší bez ohledu na to, zda si mrak myslí, že je dole vlhko. On prostě zapršet musí :-).

Míra inflace : čtěte prosím základní text, má výtka směřuje k nesmyslným srovnávacím relacím a nikoliv k definovaným pojmům. Nakreslete si křivku inflace a např, nezaměstanosti nebo peněžní masy. Formálně se to v ekonomických modelech srovnává ve stylu křivka jako křivka. Je ale (matematicky) možné srovnávat v jednom případě např. inflace, tj. první derivaci cenové hladiny (sic! je navíc nespojitá funkce) s poměrovým ukazatelem (nezaměstnanost) anebo s absolutním sumou (peněžní masa). To už ani nemluvím, co je veličina stavová a co toková.
To prostě nejde a i kdyby byly splněny všechny podmínky centrální limitní věty a bylo by vše na sobě nezávislé, matematicky je to nesmysl. Fyzikálně by to šlo připodobnit k chemické kinetice, kdy se rychlost reakce I. řádu A-->C, II. řádu A+B --> C mohou rovnat v hodnotě rychlosti, jenže jenže u prvního řádu to jsou 2 moly s-1 a u druhého řádu 2 mol dm–3 s–1. Obojí je rychlost, obojí má nějakou absolutní hodnotu ale jedna nejde převést na druhou, natož je převádět (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_rovnice).

U volatily opět děláte základní chybu. Přesouváte na minulé, klidně je nazveme opakované jevy do budoucnosti na základě regrese, tedy za užití statistických předpokladů. Jenže u jedoduchého příkladu ceny jedné akcie je tím pádem cena budoucí funkcí ceny minulé a tedy všechny minulé jevy jsou vzájemně lineárně závislé a proto nelze regrese korektně užít :-) Správně by muselo jít o jednotlivé pokusy jako např. u hodu kostkou.

Marek Slabý

Anonymní řekl(a)...

Pan Petrov by nemusel užívat injektivy a osobní urážky. Pokud nečemu nerozumí, pak se může zeptat. Marek Slabý správně upozorňuje opakovaně na základní chyby ekonomů v oblasti teorie míry. Lze to ale prokázat jinak. Například pokud inflace je meziročně v obou státech 10% a míra nezaměstnanosti se zvedne z 5% na 6%, lze tato čísla považovat za matematicky srovnatelná ? No, těžko. U inflace neznáme časový průběh běheme roku a je tedy např. při integraci obrovský rozdíl mezi tím, kde došlo k vzestupu cenové hladiny o 9% v prosinci anebo 9% v lednu. Zatímco tedy prcní derivace cenové funkce je stejná, její integrál (obsah plochy pod grafem cenového vývoje) si může lišit v obou státech prakticky o 20% :-) Takže není inflace 10% jako 10 %. Jakkoli nám u obou státu vyjde např. závislost inflace na nezaměstannosti matematicky stejně, znamená v každém z bou případů stejné číslo jiné závěry. To je přesně jedne ze závěrů teorie míry. Chápeme ?


Roman Kubík

Jan Slanina řekl(a)...

Myslím, že v tomto článku je skvěle vystižen problém vztahu mezi manažerem (ekonomem) a právníkem.

Jako právníci jsme všichni skvěle schopni identifikovat problémy a vady (i teoretické a potenciální) jakéhokoli postupu.

Manažeři nás za to nenávidí, protože nepotřebují slyšet, co je v navrženém řešení špatně, ale jak to udělat dobře.

Korelace neznamená kauzalitu, ale její přítomnost nebo absence minimálně ukazuje, kam se pro tu kauzalitu (ne) dívat.

Obdobně použití regrese může často být problematické, ale v některých případech je to skvělý nástroj.

Anonymní řekl(a)...

Marek Slabý: Máte jistě pravdu, že nemá smysl srovnávat primitivní funkci jedné veličiny, derivaci druhé, integrál třetí, ale zde nejde ani o srovnání, ale o vzájemné korelace těchto veličin, které jsou někde zveřejňovány a se kterými mohou ekonomové pracovat. Je zjevné (bez důkazu), že pokud koreluji derivace funkce s funkcí jinou, bude korelovat i její absolutní hodnota, u některých integralů, resp. funkcí to ale platit nemusí, také regrese bude jiná. Mně se také metodicky nelíbí korelace mezi absolutním číslem jevu A ke konci jednotlivých let a přírůstkem jevu B za jednotlivá období, ale tak je ekonomie nastavená a sám dobře víte, že se na matfyzu vedla dikuse, zda patří ekonomie vůbec mezi solidní vědy, kde lze silné hypotézy ověřovat. Stále však zůstává prostor pro slabé hypotézy. Kolega, co dělá ekonometrii na VŠE na srazech vždy říkal, že za to, co si tam sám dovolí učit a publikovat, by na matfyzu ze školy letěl :-)

Kolegům, kteří pana Slabého kritizují a osočují, mám jednu připomínku. Teorie míry je poměrně složitá teorie a jednotlivá lemátka by zabrala jednak mnoho času a jednak zde na to není ani font. Proto je myslím smyslupné, když Slabý uvádí jen příklady častých omylů a odkaz, kde je možné se něco o teorie míry dovědět. Metrologie jako praktická věda se učila i na ČVUTu a na ústavu fyziky VSCHT, takže nejen matfyzák byl osvícen. Z vlastní zkušenosti vím, jak bylo těžké změřit správnou hodnotu odporu na ohmetru v multimetru, když elektorlaik mého typu neznal vnitřní odpory přístroje a důsledky s tím spojené a nevěděl, že se odpor měří přes napětí a proud.

A ještě dodatek : centrální limitní věta "neplatí" nejen pro lienárně závislé jevy ale pro jakkoli závislé. Jinak by se daly substitucí využít právě např. přírustkové veličiny, pokud by byly LZ primitivní funkce.

Petr Čejka (MFF 1993)

Anonymní řekl(a)...

Zajimalo by me ze kterych ekonomickych modelu/teorii panove Vrchar, Slaby, Michalik a podobni tady tak vesele vyvozuji zobecneme usudky o ekonomii. Konkretne, ve ktere teorii/modelu ekonomove "zamerne mlzi v pricinnosti", "nespravne vedou statistiku", "kouzli neexistujici zisk z prstu", "zjednodusene zobecnuji kovarianci/regresi", "porovnavaji inflaci s HDP", "jsou v rozporu s teorii miry", nebo nespravne pouzivaji centralni limitni vetu? Je mozne uvest konkretni priklady (kterych tito panove nepochybne maji dost)?

Jaroslav Borovička řekl(a)...

Roman Kubík: "Například pokud inflace je meziročně v obou státech 10% a míra nezaměstnanosti se zvedne z 5% na 6%, lze tato čísla považovat za matematicky srovnatelná ? No, těžko. U inflace neznáme časový průběh běheme roku a je tedy např. při integraci obrovský rozdíl mezi tím, kde došlo k vzestupu cenové hladiny o 9% v prosinci anebo 9% v lednu. Zatímco tedy prcní derivace cenové funkce je stejná, její integrál (obsah plochy pod grafem cenového vývoje) si může lišit v obou státech prakticky o 20% :-) Takže není inflace 10% jako 10 %. Jakkoli nám u obou státu vyjde např. závislost inflace na nezaměstannosti matematicky stejně, znamená v každém z bou případů stejné číslo jiné závěry. To je přesně jedne ze závěrů teorie míry. Chápeme ?"

Nosíte, stejně jako Marek Slabý a jiní, dříví do lesa. Pokud používá ekonom model v diskrétním čase, volba frekvence je logicky spojena s úvahou, že trajektorie veličin mezi jednotlivými periodami je pro implikace modelu nevýznamná (například proto, že cenová hladina roste v průběhu roku zhruba rovnoměrně). Pokud by příklad, který popisujete, představoval relevantní kvantitativní problém, stačí zvolit vyšší frekvenci, až limitně ke spojitému času.

Jan Vrchař: "Ekonomové kauzalitu ale jen předpokládají a statistikou přímo dokazují."

To je univerzální výtka směřující k jakémukoliv oboru. Každá teorie ze své podstaty předpokládá nějaké vztahy (kauzalitu), a ty jsou následně ověřeny empiricky na napozorovaných datech. Jinak to nelze dělat. V některých oborech to lze snadněji, v jiných obtížněji. Ale princip je stejný.

Jiří Michalík: "zvlášt relace inflace a peněžní masy je hodně komická"

Která ekonomická teorie poměřuje peněžní masu a inflaci? Žádná. Jak kvantitativní teorie peněz, tak i různé alternativy buď porovnávají cenovou hladinu a objem peněz, nebo inflaci a změnu cenové hladiny.

Jaroslav Borovička řekl(a)...

Marek Slabý: "Vždy mě fasinovalo, když někdo spočítal roční inflaci např. k 31/12 a začal to porovnávat s HDP. Zatímco inflace je deferenciální stavová veličina k 31/12 a přechodné zvýšení cen během roku na ně nemá žádný vliv, tak HDP je integrační toková funkce a její přeměnou na růst se z toho stavovka neudělá."

Stejný argument jako u Romana Kubíka. Nevím, kdo porovnává roční inflaci s HDP. Standardní ekonomické modely budou například predikovat vztah inflace a RUSTU HDP. Úvaha je vždy taková, že aproximace derivace diferencí na dané frekvenci je pro kvantitativní účely postačující. Pokud není, je třeba pracovat s jinou frekvencí. Doporučuji načíst standardní práce na toto téma v ekonomické literatuře, viz například Eric Ghysels (University of North Carolina), nebo Yacine Ait-Sahalia (Princeton).

Marek Slabý: "Pokud je cena v minulosti založena na interakci kupujících a prodávajících, pak je už sama cena výsledkem dvou lineárně závislých jevů a tedy regresní analýza protažená do budoucna nemá smysl (centrální limitní věta neplatí)."

To je obecně nesmyslné tvrzení. Musel byste říct, regresní analýza čeho na co nemá smysl. Samozřejmě, že můžu zcela korektně například studovat závislost ceny na exogenních faktorech, i v rovnováze. Pokud dokážu takovou závislost najít a zároveň dokážu určit vývoj těchto exogenních faktorů v čase, pak dokážu i predikovat cenu. A vůbec netuším, co máte na mysli slovy "dvou lineárně závislých jevů" (uveďte konkrétní případ). Pravděpodobně (ale jen hádám) bude vhodné nastudovat ekonomické pojmy "cross-equation restrictions" a "exclusion".

Marek Slabý: "Za povšimnutí stojí i účelová terminologie míra nezaměstnanosti, míra inface .... jenže ne všechny míry lze srovnávat."

To záleží na použitém modelu/teorii. Například modely predikující cyklický vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti (resp. jejich odchylkami od dlouhodobých hodnot) existují, a jsou empiricky ověřitelné, přestože se jedná o "úplně jiné míry".

Marek Slabý: "Už tím, že odadujete chování prodávajících, činíte ze svého odahu odhad a určení ceny závislé. Proto se na takové chování aplikují poznatky z teorie her a nikolv statistika."

To je nesmyslné tvrzení. Teorie her nám v tomto případě pouze poskytne model, který nám predikuje určitou kauzální závislost. Je ale nezbytně na statistice, aby tuto kauzální závislost otestovala na empirických datech. Jedno se bez druhého neobejde. Zjednodušenými slovy - teorie her vám řekne "co regresovat na co". Statistika potom, "jak" to vlastně udělat, a co v reálných datech kontrolovat, abychom dostali něco smysluplného.

Na zbytek už nemám prostor, ale ty výtky jsou povětšinou analogické a dávají tušit, že kritici viděli skutečnou ekonomii jen z rychlíku.

Anonymní řekl(a)...

Nechci se navážet do matfyzáků odmítajících současný koncept ekonomie ani do ekonomů a říkat, kdo co viděl z rychlíku. Navíc přeci jenom cítím mezi absolventem oboru matematika MFF UK a CERGE hodně velký rozdíl a říkat, že na CERGE studují i někteří matfyzáci má nulovou vypovídací schopnost, také znám spoustu matfyzáku, kteří dělají 14 hodin denně v poradenských firmách, ale proto ještě není poradenství srovnatelné s matematickým vzděláním. Tvorbu cenu skrze preference, mezní užitek, FX atp. beru stejně jako předřečníci za "krok stranou", protože skutečně se cena stanovuje v kooperaci obou stran a k přihlednutím k té druhé straně, což nezávislost jevů vylučuje. Chápu, že odkojenci Samuelsona apod. dogmatických říkánek to těžko nesou, ale takový je život.

Ohledně teorie míry bych se koncentroval na to, co skutečně teorie míry a integrálu říká, tj. že nemluví o srovnatelnosti ale o samotné měřitelnosti hodnot a intervalů.Vynechat dùkaz měřitelnosti množiny, je-li její měřitelnost požadována,
je hrubou matematickou chybou.

Jan Dusík

Anonymní řekl(a)...

Jan Dusik: takze podle vas ceny nemaji nic spolecneho s preferencemi a meznim uzitkem? A dukazem ma byt ze cena je vytvarena obema stranami trhu a tudiz je vyloucena "nezavislost jevu"? Klobouk dolu, bylo tu dost nesmyslu ale tenhle aspiruje na hlavni cenu.
A co se tyce teorie miry, prosim uvedte konkretni ekonomicky model kde se takova chyba vyskytuje.
Marek

Anonymní řekl(a)...

Zapomněl jste svoji úvahu odůvodnit a urážky by se zde trpět neměly. Koncept vzniku ceny střetem mezní užitku, preferencí atp. nejsou prokázaná, těm musíte jako student ekonomie věřit:-) Jedním z možností jak si ověřit pravdivost teorie je odhah budoucí ceny skrze tyto teorie a světe div se, ono to nejenže nefunguje, on tak nikdo ani tržní cenu nestanovuje. Problém je, že všechny ty prefereční mapy jsou pouze teorie. Je to jako kdybych odůvodňoval biochemicky, že důvodem vzniku ATP, je aby existoval energetický pool mezi fatty, proteiny a cukry.

Jan Dusík

Anonymní řekl(a)...

ad Marek : Určení ceny, resp. poptávkové křivky má tolik společného s mezním užitkem jako třeba s průměrným užitkem a jakoukoli podobnou veličinou typu užitku, radosti, veselí, chtíče, kterou si vymyslíte. Mezní užitek je prostě jen další neexistující (neověřitelný, nezpochybnitelný a tedy nevědecký) konstrukt, kterému doopravdu buď věříte anebo ne a který nelze prokázat. Indiferenční mapa jde také neověřitelný konstrukt, v praxi navíc nepoužitelný. Já osobně nechápu, proč čeští ekonomové nevyužijí jiných vědečtějších teorií anebo neberou cenu jako dannost. Mohu jen doporučit přednášky doc. Markoše akol. na PřF UK.

k bodu 2 : Pokud je cena kauzalitou nabídky a poptávky, pak je zcela jistě na nich zavislá, ale v tomto bodě vás sporu nerozumím a je zcela jistě+ marginální. Horší je, že všechny portfoliové teorie vycházejí z neověřeného ale lákavého bludu, že budoucí cena je funkcí předchozí cenym ale protože v tomto oboru pracuji mnoho mých spolužáků, nehodlám obor zesměšňovat. Beru ekonomii jako mix teologie talmudu, protestanství a vědeckého ignoranství.

ad 3 : statistika v sobě má již teorii míry zakomponvaou, právě ve formě distribuční funkce ( u spojitých), takže se k panu Slabému nepřidám. Myslím, že jejich snaha vznikla z popularizace diskuse na youtube p. Sedláška aj. včetně pana Lamsera z ČSOB, který si neuvědomil, že místo v představenstvu neznamená ještě schopnost uhájit svá tvrzení (zpochybnoval tam některé ekonomické komparace, aniž by byl schopen jedinou vyjmenovat). Není od věci připomenout, že posledního jeho vědecká práce je cca 2 roky stará a je na téma svěcení v protestantské církvi.

Ladsilav Dragoun

Jaroslav Borovička řekl(a)...

"Mezní užitek je prostě jen další neexistující (neověřitelný, nezpochybnitelný a tedy nevědecký) konstrukt, kterému doopravdu buď věříte anebo ne a který nelze prokázat. Indiferenční mapa jde také neověřitelný konstrukt, v praxi navíc nepoužitelný."

Mýlíte se. Mezní užitek je skutečně abstraktem, ovšem ordinální koncept preferencí testovatelný je. Nalistujte si prosím reprezentační teorémy, které popisují podmínky, kdy můžeme ekvivalentně vyjádřit preference užitkovou funkcí, a poté nalistujte axioms of revealed preference, které nám říkají, jakým způsobem můžeme preference testovat pomocí pozorovatelných výběrů.

I v tomto případě platí, stejně jako v jakékoliv jiné vědě, že testovatelnost hypotéz závisí na stanovených předpokladech.

"Já osobně nechápu, proč čeští ekonomové nevyužijí jiných vědečtějších teorií anebo neberou cenu jako dannost."

Celá moderní ekonomie je postavená na vysvětlování tvorby ceny. Možná, že chcete, aby se čeští ekonomové vydali jinam, než zbytek světa, což by jistě mohl být zajímavý experiment. Možná by ale bylo vhodnější, kdyby se česká ekonomie té světové snažila alespoň přiblížit, a ne se od ní dále vzdalovala. Už takhle je to obecně špatné, tak se to nesnažte dělat ještě horší.

"Horší je, že všechny portfoliové teorie vycházejí z neověřeného ale lákavého bludu, že budoucí cena je funkcí předchozí cenym ale protože v tomto oboru pracuji mnoho mých spolužáků, nehodlám obor zesměšňovat."

Pokud opravdu všechny, tak stačí vyvrátit vaše tvrzení protipříkladem, že? Prosím nalistujte a přečtěte například Merton (1971) "Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model" (JET). To je naprosto fundamentální práce, která byla jedním z prvních podnětů budování moderní portfolio theory. Protože v tomto modelu rozhodně neplatí, že budoucí cena je funkcí předchozí ceny (k odvození ceny v jakémkoliv okamžiku nijak nepoužívám ceny v předchozích obdobích), je důkaz proveden.

Anonymní řekl(a)...

Jan Dusik: Tak jedna vec je tvrdit ze cena nema nic spolecneho s preferencemi, druha je tvrdit ze cena nema nic spolecneho s preferencemi protoze cena je vytvarena obema stranami trhu. O te prvni se da diskutovat, druha je zjevny logicky nesmysl. Muzeme tvrdit ze dest nam propali kabat ale na tvzeni ze dest nam propali kabat protoze je nedele lze leda tak napsat ze je to nesmysl bez jakehokoliv oduvodneni.

Ted tedy k tomu zda cena (Dusik) nebo dokonce poptavkova krivka (Dragoun) nema nic spolecneho s preferencemi. Proboha a na zaklade ceho by se potom poptavkova krivka tvorila pane Dragoune? Vy si chodite koupit chleba snad z jineho duvodu nez ze ten chleba CHCETE??? Dostavate to snad od nekoho rozkazem?
A ze preference respektive poptavka nema vliv na cenu jak tvrdi pan Dusik? Opravdu jste pane Dusiku nikdy neslysel o tom ze ceny ubytovani v horskych strediscich v zime jsou nizsi kdyz neni snih? Opravdu jste nikdy neslysel o tom ze ceny hotelu jsou vyssi pokud se ve meste kona nejaka vyznamna udalost, treba mistrovstvi sveta ve fotbale nebo olympiada? Nevsiml jste si ze zbozi ktere lide nechteji se prodava ve vyprodeji se slevou? Nevsiml jste si ze existuje neco jako risk premium, abychom taky vzali priklad odjinud? Fakt ne? Tohle vsechno standardni indiferencni analyza predikuje a pokud ji odmitate tak zrejme vsechno tohle musi byt pro vas nevysvetlitelnou zahadou.

A aby ekonomie brala cenu jako danou? To je ponekud bizarni navrh, protoze ukolem ekonomie je prave ceny vysvetlovat, viz priklady vyse. Fyzika ma problem vysvetlit temnou hmotu. Mozna byste jim mohl poradit aby zacli brat hmotu jako danou a prestat se snazit ji vysvetlovat (popripade aby pouzili jinych "vedectejsich" teorii).

A na zaver, podotykam uz ponekolikate ze panove zde maji na ekonomii celou radu vytek ale jeste se jim nepodarilo vykouzlit ani jediny(!) konkretni priklad kde by se ekonomie techto chyb dopoustela.

Marek

Anonymní řekl(a)...

Ad Dusík : to chcete od ekonomů moc. Kauzalitu vzniku nějaké ceny nelze testovat, proto se užívají jen slabé hypotézy. Když se jich zeptáte, jak tato preference vzniká a jak tedy cena opravdu vzniká, začnou mlátit prázdnou abstraktní slámu. To, že jsem ochoten nabídnout vyšší cenu, když po zbouží toužím, dovede pochopit i 5 leté dítě, na to nemusím studovat ekonomii a předvátět nesmyslnou kvantifikaci mého zájmu skrze vymyšlený mezní užitek, což opravdu odporuje teorii míry.
A vidíte, oni i po 20 letech studia se považují za vědce.

Markoše také doporučuji, i když to co kritizují oni na přírodních vědách je přeci jenom fundamentálnějšího rázu, ale hezky to "ekonomovi" vysvětlí, jak na jeho obor nahlížejí i ti, co skutečnou vědu někdy dělali.

Jan Truhlář

Jan Vučka řekl(a)...

Mezní užitek je prostě jen další neexistující (neověřitelný, nezpochybnitelný a tedy nevědecký) konstrukt, kterému doopravdu buď věříte anebo ne a který nelze prokázat.

Já jsem hloupý a ještě navíc laik, ale zkusil jste třeba někdy pít vody na žízeň? A dala Vám první sklenice ten samý užitek jako desátá? Zrovna v tomhle bodě stojí ekonomie na celkem solidních základech.

Anonymní řekl(a)...

Ekonomie není věda (jen) o tvorbě ceny. Základní problém této části mikroekonomie je prostě chronická neschopnost ekonomů solidně a falsifikovatelně kvantifikovat něčí vůli. Existují i jiné teorie, které se o marginální užitek, preference apod. výmysly neopírají, jenže tato teorie se dobře učí (lze s tím dělat matematické operace a při troše matematického ignoranství to lze vzít jako derivaci užitku, resp. ceny), hned to vypadá vědecky.

Ivana Krátká

Anonymní řekl(a)...

Jan Truhlar: To jste ale nepochopil o cem ekonomie je: ekonomie bere preference jako dane a nesnazi se je vysvetlovat. Ekonomie se snazi vysvetlovat "choices" tedy pro co se lide rozhoduji, to je podstatny rozdil. To by vam rekla kazda elementarni ucebnice ekonomie.

Co se tyce kauzality, na to hlavni nepochopeni v teto diskusi uz upozornil Jarda Borovicka nahore, prectete si alespon to.

Opet jste, stejne jako cela rada dalsich diskutujicich neobjasnil v cem konkretne ekonomicka analyza odporuje teorii miry, uz me to nebavi opakovat, ale bud konecne prijdte s konkretnim pripadem a nebo uz toho nechte, neustalym opakovanim bez jakehokoliv dukazu z toho seriozni vytku ekonomii neudelate.

Marek

Anonymní řekl(a)...

ad Vučka : a vy si myslíte, že kupující je tak zapomětlivý, že vezme při určení preferencí a tedy poptávkové ceny v potaz jen užitek poslední sklenice ? A jak to bude při opakování ? Samuelsna bych také vzal spíše jako katechetismus o zjevených pravdách.

S tou teorií míry jsem to pochopil tak, že ekonomie srovnává mezi sebou nesmysly.

Jan Vedral

Anonymní řekl(a)...

S mnoha předchozími názory lze zcela jistě souhlasit. Ekonomové narozdíl od fyziků používají matematiku někdy jen jako alibi, když už jim všechno selhalo. Dovoluji si upozornit, že statistika vznikala jako reakce na vývoj přírodních věd a mnoha nezávsilých jevů implikujících podobnou typologii rozdělením, nepočítala s tím, že si někdo vezme řady čísel a hodí je do prográmku a žvejká je do doby než z nich něco vyplivne. Zvěrstev se nedopouštějí jen ekonomové, ale dnes i "genetici", kteří netestujá TDS ani náhodou.

To, co se dnes skrývá pod pojmy aplikovaná statistika, nemá občas už se statistikou nic společného. Výpočet inflace, HDP atp. jsou taková hausnumera, že by se neměly vydávat veřejné prosttředky na jejich "výpočet".


Jaroslav Vacek